Генерация коррелированных выборок
До сих пор мы рассматривали наиболее простой случай применения генераторов независимых случайных чисел. В методах Монте-Карло часто требуется создавать случайные числа с определенной корреляцией.
Приведем пример программы, создающей два вектора x1 и х2 одинакового размера и одним и тем же распределением, случайные элементы которых попарно коррелированны с коэффициентом корреляции R (листинг 12.21).
Рис. 12.10. Псевдослучайные числа с корреляцией R=0.4 (продолжение листинга"12.21) и R=0.9
Листинг 12.21. Генерация попарно коррелированных случайных чисел:
Результат действия программы для R = 0.4 показан на рис. 12.10 (слева). Сравните полученную выборку с правым графиком, полученным для высокой корреляции (R = 0. 9) и с рис. 12.5 (см. разд. 12.1.2) для независимых данных, т. е. R = 0.