Иллюстрированный самоучитель по MatLab

Вычисление матрицы ковариации

Приведенная далее функция позволяет вычислить матрицу ковариации для массива данных.

• cov(x) – возвращает смещенную дисперсию элементов вектора х. Для матрицы, где каждая строка рассматривается как наблюдение, а каждый столбец – как переменная, cov(x) возвращает матрицу ковариации.
• diag(cov(x)) – вектор смещенных дисперсий для каждого столбца и sqrt(diag(cov(x))) – вектор стандартных отклонений.
• Функция С = cov(x.y), где х и у – векторы-столбцы одинаковой длины, равносильна функции cov([x у]).

Пример: